Sonja je rođena 1912. godine u Norveškoj u imućnoj porodici. Počela je kao mala da kliza, a u petnaestoj godini je postala olimpijska šampionka u Šamoniju. Nakon toga je tri puta za redom osvajala zlatne medalje, deset puta je bila prvakinja sveta i šest puta šampionka Evrope. U trideset četvrtoj godini prešla je u profesionalce i po završetku turneje u SAD prihvatila ponudu da dođe u Holivud. Od sportske zvezde, vrlo brzo je postala filmska diva. Filmovi sa klizanjem i muzikom odlično su prolazili kod publike i punili i njene i džepove producenata.
Imala je izuzetan osećaj za biznis, a spadala je u najbogatije žene sveta. Imala je u svom posedu ogroman ranč u Kaliforniji, vile u Oslu, Njujorku i Holivudu. U tim kućama se nalazila kolekcija od oko 160 dela Van Goga, Renoara i Pikasa. U sefovima je čuvala dijamante, brilijante, bisere i zlato. Bila je akcionar u nekoliko firmi, suvlasnik stambenih blokova u Čikagu, a njen najveći izvor prihoda ostala je profesionalna revija na ledu sa još dvadesetak izvođača i orkestrom.
Sve je u životu radila racionalno, a obožavala je život u luksuzu i za to je imaal pokriće. Kada je počinajla karijeru u Holivudu puštala je da je čekaju do besvesti. Jednom joj je iznervirani reditelj rekao: „Požuri devojko. Nisi ti Greta Garbo!“, na šta mu je ona odgovorila „Da, ali Greta Garbo ne ume da kliza“. Bila je jako racionalna i kada je birala muževe koji su takođe bili bogati. Pred kraj života, kada je osetila da će je bolest savladati, sav imetak je poklonila svojoj domovini Norveškoj, a za to, kao i za sve sportske uspehe kralj Hakoan ju je odlikovao najvećim državnim odlikovanjem.
Sonja Heni je umrla od leukemije 13. oktobra 1969. godine. U Oslu je ovoj najslavnijoj klizačici sveta u znak sećanja i zahvlnosti podignut spomenik.
Pogledajte i: Margerit Jursenar (1903-1987)