Prema legendi, u vreme progona hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da s jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i tamo zatre hrišćane. Na tom putu desio se jak zemljotres nakon koga mu se obratio Bog rečima: "Neanije, kamo ideš, i na koga ustaješ?". Na njegovo pitanje: "Ko si ti, Gospode? Ne mogu da te poznam", pokazao se u vazduhu presvetao krst, kao od kristala, i začuo se glas: "Ja sam Isus raspeti Sin Božji, ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje, i mir moj biće s tobom".
Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Kao pobednik je ušao u Jerusalim i objavio majci da je hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski i mač, i baci pred sudiju, pokazavši time, da je on samo vojnik Hrista Cara.
Posle velikih mučenja bačen je u tamnicu, gde mu se opet javio Gospod Isus Hristos, koji ga je krstio i dao mu ime Prokopije. Jednog dana došlo mu je na tamnički prozor 12 žena i rekle su mu: "I mi smo sluškinje Hristove." Optužene za ovo, one su bačene u istu tamnicu, gde ih je sveti Prokopije učio veri Hristovoj, a naročito tome kako će primiti mučenički venac. Zato se u činu venčanja pominje sveti Prokopije, pored bogovenčanog cara Konstantina i Jelene.
Njegov dan se svetkuje kao jedan od 18 zaprešnih dana u godini kada se odlažu svi teži i važniji poslovi.
U pojedinim delovima Srbije današnji dan se posebno praznuje zbog zdravlja dece, dok se u nekim brani kupanje, izbegavaju se svađe, psovanje i kopanje, pa čak i sahranjivanje.
Prokopije je krsno ime pojedinih rodova, a u nekim naseljima je zavetni dan. Kamenoresci i rudari praznovali su ovaj dan kao slavu svojih zanata.
U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer Sveti Prokopije pohodi i blagosilja mladence.
Tropar (glas 1):
Mučenik tvoj Gospodi Prokopije vo stradaniji svojem vjenec prijat netljenij ot tebe Boga našego; imjejaj bo krjepost tvoju mučiteljej nizloži, sokruši i demonov nemoščnija derzosti; togo molitvama spasi duši našja.